Wielkie testowanie banków. 8 oblało, 16 ledwie zdało

Stress testu nie przeszło pomyślnie pięć banków w Hiszpanii, dwa w Grecji i jeden w Austrii. W zeszłym roku testu nie zdało siedem banków.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), który przeprowadził tę próbę, zapowiedział, że pełne informacje o bankach, które nie zdały, zostaną ogłoszone później. Według EBA, tegoroczny stress test "ledwie przeszło" 16 banków.

Reuters podkreśla, że zgodnie z oczekiwaniami wielkie banki dobrze poradziły sobie ze stress testem. Agencja przypomina też, że przewidywano, iż testu nie przejdzie od pięciu do 15 mniejszych banków.

PKO BP zdało. I to śpiewająco!

PKO BP przeszedł pozytywnie europejskie stress testy - poinformował w piątek bank w komunikacie.

"Nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu zarówno w 2011 jak i 2012 roku PKO BP pozostałby rentowny. Zgodnie z raportem PKO BP jest w grupie 15 proc. banków najlepiej ocenionych w teście, których współczynnik Tier 1 przekracza 10 proc." - powiedział podczas piątkowej telekonferencji Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP.

Testy zostały przeprowadzone na grupie 91 banków obejmujących ponad 65 proc. aktywów europejskiego sektora bankowego. Miały na celu oszacowanie odporności banków na negatywne scenariusze rynkowe w hipotetycznych warunkach skrajnych. Na potrzeby badania przyjęto 5-proc. współczynnik wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 jako poziom odniesienia dla porównania kondycji banków.

Zgodnie z wynikami testów realizacja scenariusza niekorzystnego spowodowałaby wzrost skonsolidowanego współczynnika wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 Grupy PKO Banku Polskiego do poziomu 12,2 proc. na koniec roku 2012 wobec poziomu 11,8 proc. według stanu na koniec roku 2010 (z uwzględnieniem zysku zatrzymanego za 2010 rok).

Andrzej Kołatkowski, dyrektor zarządzający kierujący Pionem Ryzyka Bankowego w PKO BP, poinformował, że głównym determinantem zmiany wyniku finansowego byłyby koszty ryzyka, które w wariancie niekorzystnym wzrosłyby w 2012 roku do 1,32 mld euro.

Co to są stress testy? Czytaj dalej >>>

"Jesteśmy odporni, bo działalność banku skoncentrowana jest w Polsce"

Bank podał, że jego wysoka odporność na negatywne scenariusze makroekonomiczne, potwierdzona wynikami testów, jest rezultatem m.in.: koncentracji działalności Banku na terenie Polski, charakteryzującej się stabilną sytuacją makroekonomiczną, silnej bazy kapitałowej, opartej głównie na zakumulowanych zyskach, oraz dominacji w strukturze bilansu Banku tradycyjnych instrumentów finansowych (kredyty, depozyty).

"Jesteśmy odporni, bo działalność banku skoncentrowana jest w Polsce, a nawet w scenariuszu negatywnym zakłada się, że sytuacja ekonomiczna w Polsce będzie relatywnie dobra. Po drugie, dominują u nas tradycyjne instrumenty finansowe, więc ekspozycja na ryzyko bankowe jest relatywnie mała. Co więcej, mamy tzw. długą pozycję odsetkową i silną bazę kapiatłową" - powiedział Kołatkowski.

Co to są stress testy?

Testy przeprowadzone zostały na podstawie restrykcyjnych założeń makroekonomicznych przygotowanych przez ECB dla każdego z krajów Unii Europejskiej.

Scenariusz bazowy przyjęty w testach był oparty o prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej z jesieni 2010 roku, a scenariusz niekorzystny zakładał wystąpienie w latach 2011-2012 roku serii szoków wewnątrz Unii Europejskiej (związanych m.in. z trwającym kryzysem zadłużenia rządowego państw strefy euro), światowego negatywnego szoku popytowego, którego źródłem byłyby Stany Zjednoczone, oraz deprecjacji dolara amerykańskiego wobec wszystkich walut.

"Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna edycja badania, potwierdzają, iż PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej odpornych na szoki instytucji uczestniczących w teście. Wykazuje zysk w każdym ze scenariuszy. Jednocześnie należy pamiętać, że tego rodzaju analizy są tylko uzupełnieniem procedur zarządzania ryzykiem i okresowych stress testów prowadzonych wewnątrz Banku" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.