Aż 321 instytucji nie przeszło stress testów, nie spełniwszy wymagań co do wysokości kapitału własnego (10 proc. wartości wkładów). Spośród nich u ponad 40 proc. ten wskaźnik nie przekroczyłby nawet 2 proc. Szkody, jakie poniosłaby rosyjska gospodarka w wyniku zawalenia się systemu bankowego, wyniosłyby ponad 5 proc. PKB. Dla porównania japońskie straty w rezultacie tsunami szacowane są na 2 – 4 proc. PKB.
Podobnym stress testom Bank Rosji co pół roku poddaje ponad tysiąc istniejących w kraju banków. Po raz pierwszy jednak zastosowano metodę, w której bada się skutki wystąpienia kilku możliwych zagrożeń naraz. Po pierwsze wzięto pod uwagę kłopoty rynkowe związane z wahaniami kursów walut i indeksów giełdowych. Po drugie – utratę płynności w rezultacie wycofania wkładów. Wreszcie problemy kredytowe związane ze wzrostem odsetka toksycznych długów.
Potencjalny krach na giełdzie sięgający połowy wartości najważniejszych indeksów RTS i MMWB pozbawiłby banki 12,7 proc. kapitału. To i tak optymistyczne założenie; w wyniku ostatniej recesji obie giełdy straciły odpowiednio 71,4 proc. i 66,8 proc.
Od tej pory instytucje finansowe wzmogły aktywność na rynkach. W ubiegłym roku wkłady rosyjskich banków w obligacje wzrosły aż o 160 proc. Systemowi nie zagroziłaby za to zakładana 20-proc. dewaluacja rubla (w 2008 r. było to 16 proc.). Dzięki zrównoważeniu rezerw walutowych taka utrata wartości waluty spowodowałaby zaledwie 0,11 proc. strat.
Spadek płynności aktywów spowodowałby z kolei stratę 13,8 proc. kapitału rosyjskich banków, gdyby powtórzył się scenariusz z 2008 r. Wówczas społeczeństwo wycofało z banków 20 proc. oszczędności. W przypadku osób prawnych wskaźnik ten wyniósł 10 proc.
Najwięcej kłopotów wywołałyby jednak problemy z terminową spłatą należności. W przypadku powtórki kryzysu należałoby się liczyć ze spisaniem na straty co szóstego kredytu. Zdaniem banku centralnego oznaczałoby to utratę 1/4 całego kapitału. Problemy z długami już dziś są czułym punktem systemu. Szacuje się, że 10 proc. zadłużenia stanowią tzw. złe długi.
Komentarze (10)
Pokaż:
NajnowszePopularneNajstarszehttp://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/06/15/spadek-rentownosci-obligacji-spowolnienie-recesja/
To nie gadaj tu głupot.
180 ton złota warte jest co najwyżej 8 miliardów dolarów po 1500 USD/uncja, przelicz sobie najpierw.
To jak chcesz baranie niedouczony, wykupić za to zały świat bankowy???
Skarbiec Rosji posiada 180 ton zlota nie liczac zapasow walutowych .Po 1500 dolarow za uncje to wykupia caly swiat bankowy !
To dobrze o nim świadczy.
Tak uważam.
jak rozmawiasz z tatą to rób to prywatnie, w zaciszu domu.
i nie krzycz