Polski sektor bankowy jest odporny nawet na znaczące osłabienie się PLN względem CHF, jak też ewentualne silne i skumulowane w jednym momencie pogorszenie spłacalności kredytów CHF, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie przy utrzymaniu stóp procentowych LIBOR CHF na poziomie zbliżonym do obecnego wzrost kursu CHF/PLN do 4,0, a nawet 4,5 i 5,0, powinien zostać zaabsorbowany przez większość kredytobiorców CHF, a miesięczna zmiana raty spłaty byłaby porównywalna do tych, jakie płacili kredytobiorcy mający analogiczny kredyt w PLN.
Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez UKNF, NBP (Narodowy Bank Polski), EBA (European Banking Authority – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) wskazują, że polski sektor bankowy jest odporny nawet na znaczące osłabienie się PLN względem CHF, jak też ewentualne silne i skumulowane w jednym momencie pogorszenie spłacalności kredytów CHF – czytamy w komunikacie.
Dokonana przez UKNF symulacja dla trwałej deprecjacji o 30% (zakładany kurs CHF/PLN 4,4980) wskazuje na spadek łącznego współczynnika kapitałowego z 14,62% do 14,38 proc., a wskaźnika opartego na funduszach najwyższej jakości (CET1) z 13,48 proc. do 13,28 proc.. Efekt deprecjacji PLN wobec CHF o 30% nie spowoduje więc znaczącego wzrostu ryzyka systemowego, zaznaczono w komunikacie.
Przy założeniu trwałej deprecjacji o 50 proc. (zakładany kurs CHF/PLN 5,1900) szacowana zmiana funduszy w połączeniu ze wzrostem aktywów ważonych ryzykiem przełoży się na spadek łącznego współczynnika kapitałowego z 14,62 proc. do 13,56 proc., a wskaźnika opartego na funduszach najwyższej jakości (CET1) z 13,48 proc. do 12,49 proc. Deprecjacja PLN wobec CHF o 50 proc. również nie spowoduje znaczącego wzrostu ryzyka systemowego – czytamy dalej.
Przy utrzymaniu stóp procentowych LIBOR CHF na poziomie zbliżonym do obecnego wzrost kursu CHF/PLN do 4,0, a nawet 4,5 i 5,0, powinien zostać zaabsorbowany przez większość kredytobiorców CHF, a miesięczna zmiana raty spłaty byłaby porównywalna do tych, jakie płacili kredytobiorcy mający analogiczny kredyt w PLN. Istotny wzrost ryzyka następuje natomiast przy założeniu połączenia wzrostu kursu CHF/PLN ze znacznym wzrostem stóp procentowych LIBOR CHF, któremu jednak przeciwdziała jednoczesna decyzja banku centralnego Szwajcarii o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych, podkreśla KNF.
Relatywnie korzystna sytuacja większości kredytobiorców CHF wynika z tego, że obserwowanemu od połowy 2008 r. osłabieniu złotego towarzyszy spadek stóp procentowych LIBOR CHF, co w całości lub znacznym stopniu rekompensowało skutki osłabienia złotego - wskazano również. KNF podkreśla, że istotna część zadłużenia w CHF w ostatnich latach została spłacona. Od końca 2009 r. wolumen kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w CHF (wyrażony w walucie naturalnej) w sektorze bankowym obniżył się o 21,6%.
Wcześniej bank centralny Szwajcarii zdecydował o zaprzestaniu obrony minimalnego kursu wymiany CHF/EUR na poziomie 1,20, co skutkowało gwałtownym umocnieniem kursu franka szwajcarskiego (CHF) względem walut głównych oraz silnym osłabieniem złotego polskiego (PLN) względem CHF.
ZOBACZ TAKŻE: Kurs franka będzie równy kursowi euro? Przewidywania eksperta>>>
